Moving Genomsnittet Uppsats

Utjämningsdata tar bort slumpmässig variation och visar trender och cykliska komponenter. Inhämtning i insamlingen av data som tagits över tiden är någon form av slumpmässig variation. Det finns metoder för att minska avbrytandet av effekten på grund av slumpmässig variation. En ofta använd teknik inom industrin utjämnar detta teknik, när den tillämpas korrekt, avslöjar tydligare den underliggande trenden, säsongsmässiga och cykliska komponenter. Det finns två olika grupper av utjämningsmetoder. Verksamhetsmetoder. Exponentiala utjämningsmetoder. Medeltal är det enklaste sättet att släta data. Vi ska först undersöka några medelvärden Metoder som det enkla medelvärdet av alla tidigare data. En förvaltare av ett lager vill veta hur mycket en typisk leverantör levererar i 1000 dollar-enheter. Hon tar ett urval av 12 leverantörer, slumpmässigt, vilket ger följande resultat. Den beräknade genomsnittet eller genomsnittet av data 10 Chefen bestämmer sig för att använda detta som uppskattning av utgifter för en typisk leverantör. Det här är en bra eller dålig uppskattning. Mean squar Ed fel är ett sätt att bedöma hur bra en modell är. Vi ska beräkna medelkvadratfelet. Det felaktiga beloppet använts minus det uppskattade beloppet. Felet kvadrerat är felet ovan, squared. The SSE är summan av kvadrerade fel . MSE är medelvärdet av de kvadrerade felen. MSE-resultat till exempel. Resultaten är fel och kvadratfelet. Uppskattningen 10. Frågan uppstår kan vi använda medelvärdet för att förutse inkomst om vi misstänker en trend. Se grafen nedan Visar tydligt att vi inte borde göra detta. Enhet väger alla tidigare observationer lika. Sammanfattningsvis säger vi att. Det enkla genomsnittet eller medelvärdet av alla tidigare observationer är endast en användbar uppskattning för prognoser när det inte finns några trender. Om det finns trender, använd Olika uppskattningar som tar hänsyn till trenden. Medelvärdet väger alla tidigare observationer lika. Till exempel är medelvärdet av värdena 3, 4, 5 4 Vi vet självklart att ett medelvärde beräknas genom att lägga till alla värden och dela upp Summan av antalet värden Ett annat sätt o f beräkning av medelvärdet är genom att lägga till varje värde dividerat med antalet värden, eller.3 3 4 3 5 3 1 1 3333 1 6667 4. Multiplikatorn 1 3 kallas vikten Generellt. bar frac sum vänster frac höger x1 vänster frac höger x2,, vänster frac höger xn. Vänster frac höger är vikterna och de räknas naturligtvis till 1.Percent Above Moving Average. Percent Above Moving Average. Procent av aktier Handel över ett visst glidande medelvärde är en breddindikator som mäter intern styrka eller svaghet i det underliggande indexet. Det 50-dagars glidande medlet används för kortsiktigt tidsram, medan 150-dagars och 200-dagars glidande medelvärden används för Den medellånga tidsramen Signaler kan härledas från överköpta överlämnade nivåer, korsar över 50 och hausseasima baisseavvikelser Indikatorn är tillgänglig för Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Sharpcharts-användare Diagramma andelen aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde, 150-dagars glidande medelvärde eller 200-dagars glidande medelvärde. En fullständig symbollista finns i slutet av denna artikel. Beräkning är rakt fram Helt enkelt dela upp antalet bestånd över Deras XX-dagars glidande medelvärde med det totala antalet aktier i det underliggande indexet. Nasdaq 100-exemplet visar 60 aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde och 100 aktier i indexet. Procenten över deras 50-dagars glidande medelvärde är lika med 60 Som diagrammet Nedan visar dessa indikatorer fluktuera mellan noll procent och ett hundra procent med 50 som mittlinjen. Denna indikator mäter graden av deltagande Bredd är stark när majoriteten av aktierna i ett index handlar över ett visst rörligt medelvärde Omvänt är bredden svag när Minoriteten av aktier handlar över ett visst glidande medelvärde. Det finns åtminstone tre sätt att använda dessa indikatorer. För det första kan kartläggare få en generell bias med de övergripande nivåerna. En hausstark bias är närvarande när indikatorn är över 50. Det betyder mer än hälften av aktier i indexet är över ett visst rörligt medelvärde. En baisse bias är närvarande när under 50 andra. Chartister kan leta efter överköpta eller överlämnade nivåer. Dessa indikatorer är oscillatorer som fluktuerar mellan noll och ett hundra. Med ett definierat område kan kartörer leta efter överköpta nivåer nära toppen av intervallet och översullade nivåer nära botten av intervallet. Tredje kan haustiska och baisseavvikelser förskjuta en trendförändring. En bullish divergens uppstår när det underliggande indexet flyttas till ett nytt lågt och indikatorn förblir över sin tidigare låga Relativ styrka i indikatorn kan ibland förskjuta en hausseformad omkastning i indexet Omvänt bildas en baisseavvikelse när det underliggande indexet registrerar en högre hög och indikatorn förblir under Dess tidigare höga Detta visar relativ svaghet i indikatorn som ibland kan förskjuta en bearish reversering i index.50 Threshold. The 50 tröskel fungerar bäst med procentandelarna av aktier över deras längre glidande medelvärden, såsom 150-dagars och 200-dagars Procentandelen av aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde är mer volatil och övergår 50 tröskeln oftare Denna volatilitet gör det mer benägen att piska sågar Tabellen nedan visar SP 100 över 200 dagars MA OEXA200R Den horisontella blå linjen markerar 50 tröskeln Notera hur denna nivå fungerade som stöd när SP 100 var trending högre 2007 grön pil Indikatorn bröt under 50 i slutet Av 2007 och 50-nivåen blev motstånd under 2008, vilket är när SP 100 var i en nedåtgående indikator. Indikatorn flyttade tillbaka över 50 tröskeln i juni-juli 2009. Även om procentandelarna av aktier över deras 200-dagars SMA inte är så flyktigt som procentandelarna av aktier över deras 50-dagars SMA, är indikatorn inte immun mot pipsågar. I diagrammet ovan var det flera kors i augusti-september 2007, november-december 2007, maj-juni 2008 och juni-juli 2009 Dessa kors kan minskas genom att använda ett glidande medel för att släta indikatorn Den rosa linjen visar indikatorns 20-dagars SMA Lägg märke till hur denna smidiga version passerade 50 tröskeln färre gånger. Procentandelarna av lager över deras 50-dagars SMA är bäst Passar för overbo ught och oversold nivåer På grund av dess volatilitet kommer denna indikator att flytta till överköpta och överskottsnivåer oftare än indikatorerna baserade på längre glidande medelvärden 150-dagars och 200-dagars. Också som momentumoscillatorer kan denna indikator överköps flera gånger i en stark uppträder eller överförs många gånger under en stark nedåtgående trend Det är därför viktigt att identifiera riktningen för den större trenden för att skapa en förspänning och handel i harmoni med den stora trenden. Kortsiktiga överlåtna villkor föredras när den långsiktiga trenden är uppe och Kortfristiga överköpssituationer föredras när den långsiktiga trenden är nere Grundläggande trendanalys kan användas för att bestämma trenden i det underliggande indexet. Tabellen nedan visar SP 500 ovanför 50-dagars MA SPXA50R med SP 500 i botten fönstret Ett 150-dagars glidande medel används för att bestämma den större trenden för SP 500-meddelandet att indexet passerade över 150-dagars SMA i maj och trender högre de närmaste 12 månaderna med en överköpsvillkor ignorerades och överlämnade villkor användes som köpmöjligheter. Generellt sett anses läsningar över 70 överköptas och läsningar under 30 anses vara överlämnade. Dessa nivåer kan variera för andra index. Först märker du hur indikatorn blev överköpt många gånger från maj 2009 till maj 2010 Flera överköpta avläsningar är ett tecken på styrka, inte svaghet För det andra märker vi att indikatorn blev överlämnad endast två gånger under en tolvmånadersperiod. Dessa överlämnade avläsningar varade inte länge. Detta är också testamente till underliggande styrka Att bara överlämnas är inte alltid en köpsignal. Det är ofta försiktigt att vänta på en uppgång från överlämnade nivåer. I exemplet ovan visar de gröna streckade linjerna när indikatorn korsas tillbaka över 50 tröskeln. Det är också möjligt att en annan signal utlöses när indikatorn sjönk under 35 i november. Nästa diagram visar SP 100 ovanför 50-dagars MA OEXA50R med SP 100 i bottenfönster Det här är ett björnemarknadsexempel eftersom OEX handlade under sin 150-dagars SMA Med den större trenden nedåtsågs överlåtna villkor och överköpta villkor användes som försäljningsvarningar. En säljsignal består av två delar. Först måste indikatorn bli överköpta För det andra måste indikatorn röra sig under 50 tröskeln. Detta försäkrar att indikatorn har börjat försämras innan man flyttar. Trots det här filtret kommer det fortfarande att finnas varpsågar och dåliga signaler. Det finns tre signaler synliga på tabellen nedan. Den röda pilen visar överköpt skick och den röda prickade linjen visar det efterföljande draget under 50 Den första signalen fungerade inte bra, men de andra två visade sig vara rättvisa. Bullish Bearish Divergences. Bullish och bearish divergences kan producera bra signaler, men de är också benägna att många falska signaler Nyckeln är som alltid att separera robusta signaler från ineffektiva signaler Små avvikelser kan vara misstänkt Dessa bildar typiskt över relativt korta tidsperiod med liten skillnad mellan topparna eller dalarna. Lite baisseavvikelser i en stark uppåtriktning är osannolikt att förskjuta betydande svaghet. Detta är särskilt sant när de divergerande topparna överstiger 70. Tänk på det. Breadth favoriserar fortfarande tjurarna om mer än 70 av aktierna handlar över Ett visst glidande medelvärde Likaså är det osannolikt att små hausseffektiva avvikelser i starka nedåtgående tendenser försvårar en stor hausseuropeisk reversering. Detta gäller speciellt när de divergerande troughsna bildar under 30 Breadth favoriserar fortfarande björnarna när mindre än 30 av aktierna handlar över ett angivet glidande medelstorlek Större skillnader har större chans att lyckas. Större hänvisar till den förflutna tiden och skillnaden mellan de två toppar eller tråg. En skarp divergens som täcker två månader eller längre är mer sannolikt att arbeta än en grund divergens som täcker 1-2 veckor. Diagrammet nedan visar Nasdaq Över 50-dagars MA NAA50R med Nasdaq Composite i nedre fönstret En stor hausse divergens fo rmed från november 2009 till mars 2010 Trots att trågorna var under 30 steg divergensen över tre månader och den andra tråden var långt över de första gröna pilarna. Nästa steg över 50 bekräftade divergensen och förskjutade rallyet från slutet av maj till tidigt Juni En liten bearish divergens bildades i maj-juni och indikatorn flyttade under 50 i början av juli, men denna signal försåg inte en förlängd nedgång. Nasdaq uptrend var för stark och indikatorn flyttade tillbaka över 50 på kort tid. Nästa diagram visar SP TSX Över 50-dagars MA TSXA50R med TSX Composite TSX En liten bearish divergens bildad från andra veckan i maj till den tredje veckan i juni 4-5 veckor. Även om detta var en relativt kort divergens tidvis, var avståndet mellan I början av maj höga och mitten av juni skapades en ganska brant divergens. TSX Composite lyckades överträffa maj maj, men indikatorn gjorde inte den tillbaka över 60 i mitten av juni. En kraftigt lägre h Igh bildades för att skapa divergensen, som sedan bekräftades med en paus under 50. Andelen bestånd över ett specifikt rörligt medelvärde är en breddindikator som mäter graden av deltagande. Deltagandet skulle anses vara relativt svagt om SP 500 flyttade över dess 50 dygns glidande medelvärde och endast 40 av lager var över deras 50-dagars glidande medelvärde Omvänt skulle deltagandet anses vara starkt om SP 500 flyttade över dess 50-dagars glidande medelvärde och 60 eller mer av dess komponenter var också över deras 50-dagars glidande medelvärde Förutom absoluta nivåer kan kartläggare analysera indikatorens riktningsrörelse. Breadth försämras när indikatorn faller och stärks när indikatorn stiger. En stigande marknad och fallande indikator skulle ge upphov till misstankar om underliggande svaghet På liknande sätt är en fallande marknad och stigande indikator skulle föreslå underliggande styrka som skulle kunna förhindra en hausseformad reversering Som med alla indikatorer är det viktigt att bekräfta eller avvisa f indings med andra indikatorer och analys. SharpCharts-användare kan plotta dessa indikatorer i huvudfönstret eller som en indikator som sitter ovanför eller under huvudfönstret. Nedanstående exempel visar SP 500-lager över 50-dagars MA SPXA50R i huvudfönstret med SP 500 i indikatorfönstret under en 10-dagars SMA-rosa och en 50-linjersblå sattes till huvudfönstret. Bilden nedanför diagrammet visar hur man lägger till dessa som överlagringar. SP 500 tillsattes som en indikator genom att välja pris och sedan Ange SPX för parametrar Klicka på avancerade alternativ för att lägga till ett glidande medelvärde som ett överlag Klicka på diagrammet nedan för att se ett liveexempel. Symbollista. Sharpcharts-användare kan plotta procentandelen eller antalet bestånd över ett visst glidande medelvärde för Dow Industrials, Nasdaq , Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Specifika rörliga medelvärden inkluderar 50-dagars, 150-dagars och 200-dagars första tabell. De första symbolerna visar de tillgängliga symbolerna för PERCENT-beståndet över en specifik rörlig aver ålder Observera att dessa symboler alla har en R i slutet. Den andra tabellen visar de tillgängliga symbolerna för NUMBER lager över ett visst glidande medelvärde. Detta är ett absolut antal. Dow kan till exempel ha 20 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde Eller Nasdaq kan ha 1230 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde. Indikatorplottorna baserade på PERCENT och NUMBER ser likadant. Absoluta siffror, t. ex. 20 och 1230, kan inte jämföras Procentandelar å andra sidan tillåter användare att jämföra Nivåer över en rad olika index Klicka på bilden nedan för att se dessa i symbolkatalogen. Flytta medelvärden - Enkla och exponentiella. Gemensamma medelvärden - Enkla och exponentiella. Medelvärdena släpper prisdata för att bilda en trendföljande indikator De förutser inte prisriktning , Men definiera snarare den aktuella riktningen med en fördröjning. Förflyttande medelvärden fördröjning, eftersom de är baserade på tidigare priser. Trots denna fördröjning hjälper glidande medelvärden till en jämn prisåtgärd och filtrerar bort bullret. De också för rm byggstenarna för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, som Bollinger Bands MACD och McClellan Oscillator De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponential Moving Average EMA. Dessa rörliga medelvärden kan användas för att identifiera riktning av trenden eller definiera potentiella stöd och motståndsnivåer. Här är ett diagram med både en SMA och en EMA på den. Klicka på diagrammet för en live version. Simpel rörlig genomsnittsberäkning. Ett enkelt glidande medelvärde bildas genom att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder De flesta glidande medelvärden är baserade på slutkurser Ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde är fem dagars summan av slutkurserna dividerat med fem. Som namnet antyder är ett glidande medelvärde ett medel som rör sig Gamla data är Släpptes när nya data kommer att finnas tillgängliga Detta medför att medelvärdet flyttas längs tidsskala Nedan är ett exempel på ett 5-dagars glidande medelvärde som utvecklas över tre dagar. Den första dagen i rörelsen genomsnittet täcker helt enkelt de senaste fem dagarna Den andra dagen i glidande medel sjunker den första datapunkten 11 och lägger till den nya datapunkten 16 Den tredje dagen i glidande medel fortsätter genom att släppa den första datapunkten 12 och lägga till den nya datapunkten 17 I exemplet ovan ökar priserna gradvis från 11 till 17 över totalt sju dagar. Observera att det rörliga genomsnittet också stiger från 13 till 15 över en tre dagars beräkningsperiod. Observera också att varje glidande medelvärde ligger strax under det sista priset. Till exempel, det glidande medelvärdet för dag ett är 13 och det sista priset är 15 Priserna de föregående fyra dagarna var lägre och det medför att det rörliga genomsnittet försvinner. Exponentialrörande genomsnittlig beräkning. Exponentiell glidande medelvärden minskar fördröjningen genom att tillämpa mer vikt på de senaste priserna. Viktningen tillämpas på det senaste priset beror på antalet perioder i glidande medelvärdet. Det finns tre steg för att beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde. Beräkna först det enkla glidande medlet En exponentiell glidande genomsnittlig EMA måste starta någonstans så att ett enkelt glidande medelvärde används som föregående period s EMA i den första beräkningen Second, beräkna viktnings multiplikatorn Tredje, beräkna exponentiell glidande medelvärdet Formeln nedan är för en 10-dagars EMA. Ett 10-årigt exponentiellt glidande medel gäller en 18 18 viktning till det senaste priset En 10-årig EMA kan också kallas en 18 18 EMA En 20-årig EMA tillämpar en 9 52 viktning till det senaste priset 2 20 1 0952 Meddelande att vikten för den kortare tidsperioden är mer än vikten för längre tidsperiod Faktum är att vikten sjunker med hälften varje gång den glidande medeltiden fördubblas. Om du vill ha en viss procentandel för en EMA kan du använda detta formel för att konvertera den till tidsperioder och ange det där värdet som EMA s-parametern. Längs är ett kalkylblad exempel på ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde och ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde för Intel Simple glidande medelvärden är rakt framåt och kräver lite förklaring 10-dagars genomsnittet rör sig helt enkelt när nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller av. Det exponentiella glidande medlet börjar med det enkla glidande medelvärdet 22 22 i den första beräkningen Efter den första beräkningen tar den normala formeln över eftersom en EMA börjar med ett enkelt glidande medelvärde, kommer dess verkliga värde inte att realiseras förrän 20 eller så perioder senare Med andra ord kan värdet på Excel-kalkylbladet skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta kollapsperioden. Detta kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder, vilket innebär att påverkan av det enkla glidande medlet har haft 20 perioder att sprida StockCharts går tillbaka åtminstone 250-perioder, vanligtvis mycket längre för dess beräkningar, så effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen har helt försvunnit. Lagfaktorn . Ju längre det rörliga genomsnittet, desto mer lagrets 10-dagars exponentiella glidande medelvärde kommer krampriserna ganska nära och vända sig strax efter att priserna har blivit korta medelvärden är som fartygsbåtar - skumma och snabba att förändra Däremot innehåller ett 100-dagars glidande medelvärde massor av tidigare data som saktar ner. Längre glidande medelvärden är som havsfartyg - slö och långsam att förändra. Det tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kurs. Klicka på diagrammet för en levande version. Diagrammet ovan visar SP 500 ETF med en 10-dagars EMA nära följande priser och en 100-dagars SMA-slipning högre. Även med januari - Februari-nedgången höll den 100-dagars SMA kursen och avstod inte. Den 50-dagars SMA passar någonstans mellan 10 och 100 dagars glidande medelvärden när det gäller lagfaktorn. Simple mot exponentiella rörliga medelvärden. Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla glidande medelvärden och exponentiella glidande medelvärden, är det inte nödvändigtvis bättre än de andra exponentiella glidgängderna har mindre fördröjning och är därför känsligare för de senaste priserna - och de senaste prisförändringarna Exponentiella glidmedelvärden wil Jag vänder mig för enkla glidande medelvärden Enkla glidande medelvärden representerar däremot ett sannt genomsnitt av priserna under hela tidsperioden. Således kan enkla glidande medelvärden vara bättre lämpade för att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. Att öka medelvärdet beror på mål, Analytisk stil och tidshorisont Chartister ska experimentera med båda typerna av glidande medelvärden samt olika tidsramar för att hitta den bästa passningen. Diagrammet nedan visar IBM med 50-dagars SMA i rött och 50-dagars EMA i grönt. Båda toppade i slutet av januari , men nedgången i EMA var skarpare än minskningen i SMA. EMA uppkom i mitten av februari, men SMA fortsatte lägre fram till slutet av mars. Notera att SMA visade sig över en månad efter EMA. Lengths och Timeframes. Längden på glidande medel beror på de analytiska målen Korta glidande medelvärden 5-20 perioder passar bäst för kortsiktiga trender och handel Chartister intresserade av medellång sikt trenden skulle välja längre rörelse Medelvärden som kan sträcka sig 20-60 perioder Långsiktiga investerare föredrar att flytta medelvärden med 100 eller flera perioder. Vissa rörliga genomsnittslängder är mer populära än andra. Det 200-dagars glidande medlet är kanske det mest populära. På grund av dess längd är detta tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde. Nästa 50-dagars glidande medelvärde är ganska populärt för den medellånga trenden. Många kartläggare använder 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden tillsammans. Korttids, ett 10-dagars glidande medel var ganska populär i det förflutna eftersom det var lätt att beräkna En bara lade till siffrorna och flyttade decimalpunkten. Trendidentifikation. Samma signaler kan genereras med hjälp av enkla eller exponentiella glidande medelvärden. Såsom nämnts ovan beror preferensen på varje enskild person. Dessa exempel nedan kommer att Använd både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Termen glidande medel gäller både enkla och exponentiella glidmedelvärden. Riktningsgenomsnittets riktning ger viktig information om priser. En stigande rörelse a Verage visar att priserna i allmänhet ökar Ett fallande rörligt genomsnitt indikerar att priserna i genomsnitt sjunker. Ett stigande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig uppgång. Ett fallande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig nedåtgående trend. Diagrammet ovan Visar 3M MMM med ett 150-dagars exponentiellt glidande medelvärde. Detta exempel visar hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden är stark. Den 150-dagars EMA-enheten avstod i november 2007 och igen i januari 2008 Observera att det tog 15 nedgångar för att vända om Riktning för detta glidande medelvärde Dessa eftersläpande indikatorer identifierar trendövergångar som de uppträder i bästa fall eller efter att de uppstått i värsta fall. MMM fortsatte under mars 2009 och ökade sedan 40-50 Observera att 150-dagars EMA inte kom upp förrän efter denna svängning En gång Det gjorde emellertid MMM fortsatt högre de närmaste 12 månaderna. Rörande medelvärden fungerar briljant i starka trender. Dubbelkorsningar. Två rörliga medelvärden kan användas tillsammans för att generera crossover-signaler. I Technical Analysis s av finansmarknaderna John Murphy kallar det för dubbla crossover-metoden Dubbelkorsningar innebär ett relativt kort glidande medelvärde och ett relativt långt glidande medelvärde. Som med alla glidande medelvärden definierar den allmänna längden av glidande medel tidsramen för systemet. Ett system med en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA skulle anses vara kortsiktiga A-system med användning av en 50-dagars SMA och 200-dagars SMA skulle anses vara på medellång sikt, kanske till och med på lång sikt. En hauslig crossover uppträder när det kortare glidande medeltalet korsar över det längre glidande medlet Detta kallas också ett gyllene kors En bearish crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet korsar det längre glidande medlet. Detta kallas ett dött kors. två eftersläpande indikatorer Ju längre rörliga genomsnittliga perioder, desto större fördröjning i signalerna. Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar i taget. Men ett glidande medelvärdeöverföringssystem wi Ll producera massor av whipsaws i avsaknad av en stark trend. Det finns också en trippel crossover-metod som involverar tre glidande medelvärden. Igen genereras en signal när det kortaste glidande medelvärdet passerar de två längre glidande medelvärdena. Ett enkelt trippelöverföringssystem kan innebära 5 dag, 10-dagars och 20-dagars glidande medelvärden. Diagrammet ovan visar Home Depot HD med en 10-dagars EMA-grön streckad linje och 50-dagars EMA röd linje. Den svarta linjen är det dagliga stänget. Med en glidande genomsnittlig crossover skulle ha resulterade i tre whipsaws innan de fick en bra handel. Den 10-dagars EMA bröt sig under 50-dagars EMA i slutet av oktober 1, men det varade inte länge då 10-dagarna flyttade tillbaka ovan i mitten av november 2. Detta kors varade längre men nästa bearish crossover i januari 3 inträffade i slutet av november prisnivåer, vilket resulterade i en annan whipsaw Denna baisse korset varade inte länge då 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50-dagarna några dagar senare 4 Efter tre dåliga signaler var fjärde signalen föreslog en stron G flytta när beståndet avancerade över 20. Det finns två takeaways här Först är övergångar benägna att piska. Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att förhindra whipsaws. Handlare kan kräva att korsningen ska vara 3 dagar före skådespel eller kräva 10-dagars EMA för att flytta över 50-dagars EMA med en viss mängd innan man agerar Second kan MACD användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar. MACD 10,50,1 kommer att visa en linje som representerar skillnaden mellan de två exponentiella glidmedelvärdena MACD blir positivt Under ett gyllene kors och negativt under ett dött kors. Percentagepris Oscillator PPO kan användas på samma sätt för att visa procentuella skillnader. Notera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidmedel och matchar inte med enkla glidvärden. Detta diagram visar Oracle ORCL med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA och MACD 50,200,1 Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 1 2 årsperiod De tre första resulterade i whipsaws eller dåliga affärer. En fortsatt trend Gan med den fjärde crossover som ORCL avancerad till mitten av 20-talet Återigen fungerar glidande medelvärde överst när trenden är stark, men producerar förluster i frånvaro av en trend. Price Crossovers. Moving medelvärden kan också användas för att generera signaler med enkel prisövergångar En bullish signal genereras när priserna rör sig över det glidande medlet En baustisk signal genereras när priserna flyttar under det glidande medeltalet Prisövergångar kan kombineras för att handla inom den större trenden. Det längre glidande mediet sätter tonen för den större trenden och kortare glidande medelvärde används för att generera signalerna. Man skulle leta efter hausse priskryssningar endast när priserna redan ligger över det längre glidande genomsnittet. Detta skulle handla i harmoni med den större trenden. Till exempel, om priset ligger över 200 dagars glidande medelvärde, Kartläggare skulle bara fokusera på signaler när priset rör sig över 50-dagars glidande medelvärde. Självfallet skulle ett drag under 50-dagars glidande medel föregripa en sådan signal, men Sådana baisse kors skulle ignoreras eftersom den större trenden är upp. Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återhämtning inom en större uppåtgående. Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priserna och fortsättningen av den större uptrenden. Nästa diagram Visar Emerson Electric EMR med 50-dagars EMA och 200-dagars EMA. Aktien flyttades över och hölls över det 200-dagars glidande medeltalet i augusti. Det fanns dips under 50-dagars EMA i början av november och igen i början av februari. Priserna flyttade snabbt tillbaka ovanför 50-dagars EMA för att ge positiva signaler gröna pilar i överensstämmelse med den större uppåtgående MACD 1,50,1 visas i indikatorfönstret för att bekräfta prisövergångar över eller under 50-dagars EMA. Den 1-dagars EMA är lika med slutkurs MACD 1,50,1 är positivt när stängningen ligger över 50-dagars EMA och negativ när stängningen ligger under 50-dagars EMA. Support och Resistance. Moving medelvärden kan också fungera som stöd i en uptrend och motstånd i en downtrend En kortsiktig uppgång mi Ght hitta stöd nära det 20-dagars enkla glidande medlet, vilket också används i Bollinger Bands. En långsiktig uptrend kan hitta stöd nära 200-dagars enkelt glidande medelvärde, vilket är det mest populära långsiktiga glidande genomsnittet. Om faktum 200-dagars glidande medelvärde kan erbjuda stöd eller motstånd helt enkelt för att den används så mycket. Det är nästan som en självuppfyllande profetia. Tabellen ovan visar NY Composite med 200-dagars enkelt glidande medelvärde från mitten av 2004 till slutet av 2008 Den 200-dagars supporten gavs flera gånger under förskottet. När trenden var omvänd med en dubbelstöd, var det 200-dagars glidande medelvärdet som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motståndsnivåer från glidande medelvärden, speciellt längre glidande medelvärden Marknader drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överskridas. I stället för exakta nivåer kan rörliga medelvärden användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Fördelarna med att använda glidande medelvärden måste vägas mot nackdelarna Rörliga medelvärden är trenden efter eller eftersläpande indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom Detta är inte nödvändigtvis en dålig sak Trots allt är trenden din vän och det är bäst att handla i riktning mot trenden. att en näringsidkare är i linje med den nuvarande trenden Även om trenden är din vän, spenderar värdepapper mycket tid i handelsområden, vilket gör rörliga medeltal ineffektiva. I en trend kommer glidande medelvärden att hålla dig i, men också ge sent signaler Don t förvänta sig att sälja överst och köpa i botten med hjälp av glidande medelvärden Som med de flesta tekniska analysverktyg bör rörliga medelvärden inte användas ensam men i kombination med andra komplementära verktyg kan Chartists använda glidmedel för att definiera det övergripande trend och använd sedan RSI för att definiera överköpta eller överlämnade nivåer. Lägga till Flyttande medelvärden till StockCharts Charts. Moving medelvärden är tillgängliga som prisöverlagringsfunktion på SharpCharts arbetsbänk Användning Överlaysmenyn kan användarna välja antingen ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde. Den första parametern används för att ställa in antalet tidsperioder. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält som ska användas i beräkningarna - O för Open, H för High, L for Low och C for Close. Ett komma används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan läggas till för att flytta de glidande medelvärdena till vänster eller höger framtid. Ett negativt tal -10 skulle flytta det glidande medlet till vänster 10 perioder Ett positivt nummer 10 skulle flytta det glidande medlet till de rätta 10 perioderna. Flera glidande medelvärden kan överlagras prissättet genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänken. StockCharts-medlemmar kan ändra Färger och stil för att skilja mellan flera glidande medelvärden Efter att ha valt en indikator öppnar du Avancerade alternativ genom att klicka på den lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använd Moving Averages med StockCharts Scans. Here är några exempel skanningar som StockCharts medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer. Bullish Moving Average Cross Denna sökning söker efter aktier med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5-dagars EMA och 35-dagars EMA 150-dagars glidande medelvärde ökar så länge som det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors inträffar när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bärbar rörlig medelkors Denna sökning söker efter aktier med en fallande 150- Dags enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors av 5-dagars EMA och 35-dagars EMA Det 150-dagars glidande medlet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors inträffar när 5-dagars EMA flyttas under 35-dagars EMA på abo Ve genomsnittlig volym. Ytterligare studie. John Murphy s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk Analys av finansmarknaderna John Murphy.